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Structured Products in a Portfolio of Retail In...
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Are structured products a good investment alternative for a retail investor from a theoretical point of view? The research presented in this book aimes at answering this question. Econometrical analysis of structured products shows interesting characteristics towards asymmetry of the return distribution of the products. Skewness, which is the measure of asymmetry of distribution, is much higher for structured products than it is for e.g. stocks. However, if portfolios of retail investors are to be constructed according to the traditional portfolio theory, skewness does not play any role, and structured products would not be of much interest to the investors. This book investigates whether skewness is in fact an important factor for an investor, how it can be incorporated in the theoretical framework of portfolio analysis and additionaly it presents a discussion of whether structured products can and should be viewed as an independent asset class in the portfolio of a retail investor.

Anbieter: Dodax
Stand: 28.01.2020
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Kabatchenko, Elena: Structured Products in a Po...
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Erscheinungsdatum: 01/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Structured Products in a Portfolio of Retail Investor, Titelzusatz: Does it make sense in the theory of Efficient Portfolio Selection?, Autor: Kabatchenko, Elena, Verlag: VDM Verlag, Sprache: Englisch, Rubrik: Wirtschaft // Sonstiges, Seiten: 104, Informationen: Paperback, Gewicht: 171 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 28.01.2020
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Value Averaging
35,00 € *
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Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Value averaging, also known as dollar value averaging (DVA), is a technique of adding to an investment portfolio to provide greater return than similar methods such as dollar cost averaging and random investment. It was developed by former Harvard University professor Michael E. Edleson. Value averaging is a formula-based investment technique where a mathematical formula is used to guide the investment of money into a portfolio over time. With the method, investors contribute to their portfolios in such a way that the portfolio balance increases by a set amount, regardless of market fluctuations. As a result, in periods of market declines, the investor contributes more, while in periods of market climbs, the investor contributes less. In contrast to dollar cost averaging which mandates that a fixed amount of money be invested at each period, the value averaging investor may actually be required to withdraw from the portfolio in some periods.

Anbieter: Dodax AT
Stand: 28.01.2020
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Value Averaging
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Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Value averaging, also known as dollar value averaging (DVA), is a technique of adding to an investment portfolio to provide greater return than similar methods such as dollar cost averaging and random investment. It was developed by former Harvard University professor Michael E. Edleson. Value averaging is a formula-based investment technique where a mathematical formula is used to guide the investment of money into a portfolio over time. With the method, investors contribute to their portfolios in such a way that the portfolio balance increases by a set amount, regardless of market fluctuations. As a result, in periods of market declines, the investor contributes more, while in periods of market climbs, the investor contributes less. In contrast to dollar cost averaging which mandates that a fixed amount of money be invested at each period, the value averaging investor may actually be required to withdraw from the portfolio in some periods.

Anbieter: Dodax
Stand: 28.01.2020
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Portfolio Insurance - Wirksamer Schutz vor Kurs...
49,00 € *
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Dieses Buch gibt dem Leser einen Überblick über die wichtigsten Portfolio Insurance Strategien und soll unter anderem dabei helfen die Funktionsweise von Fonds mit Kapitalgarantie, die durch die Krise einen starken Zulauf erhalten haben und nun stark beworben werden, zu verstehen. Die zentralen Themen dieses Buches sind somit die Vorstellung der unterschiedlichen Portfolio Insurance Instrumente sowie die Analyse der notwendigen Voraussetzungen, unter denen die Portfolio Insurance eine Maximierung des erwarteten Nutzens darstellt. Nach der Erläuterung der Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien wird anhand numerischer Beispiele veranschaulicht, welche Marktgegebenheiten vorherrschen müssen, um mit der jeweiligen Strategie Erfolg zu haben. Im Anschluss an eine kurze Vorstellung der Power Utility Funktion wird beschrieben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich ein nutzenmaximierender Investor für eine Portfolio Insurance entscheidet. Außerdem wird untersucht, welche der vorgestellten Portfolio Insurance Strategien für einen institutionellen Investor sinnvoll ist. Im empirischen Teil wird überprüft, wie die CPPI-Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.

Anbieter: Dodax
Stand: 28.01.2020
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Portfolio Insurance - Wirksamer Schutz vor Kurs...
50,40 € *
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Dieses Buch gibt dem Leser einen Überblick über die wichtigsten Portfolio Insurance Strategien und soll unter anderem dabei helfen die Funktionsweise von Fonds mit Kapitalgarantie, die durch die Krise einen starken Zulauf erhalten haben und nun stark beworben werden, zu verstehen. Die zentralen Themen dieses Buches sind somit die Vorstellung der unterschiedlichen Portfolio Insurance Instrumente sowie die Analyse der notwendigen Voraussetzungen, unter denen die Portfolio Insurance eine Maximierung des erwarteten Nutzens darstellt. Nach der Erläuterung der Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien wird anhand numerischer Beispiele veranschaulicht, welche Marktgegebenheiten vorherrschen müssen, um mit der jeweiligen Strategie Erfolg zu haben. Im Anschluss an eine kurze Vorstellung der Power Utility Funktion wird beschrieben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich ein nutzenmaximierender Investor für eine Portfolio Insurance entscheidet. Außerdem wird untersucht, welche der vorgestellten Portfolio Insurance Strategien für einen institutionellen Investor sinnvoll ist. Im empirischen Teil wird überprüft, wie die CPPI-Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.

Anbieter: Dodax AT
Stand: 28.01.2020
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Monitoring portfolio weights by means of the Sh...
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The distribution of asset returns may lead to structural breaks. These breaks may result in changes of the optimal portfolio weights. For a portfolio investor, the ability of timely detection of any systematic changes in the optimal portfolio weights is of a great interest. In this master thesis work, the use of the Shewhart method, as a method for detecting a sudden parameter change, the implied change in the multivariate portfolio weights and its performance is reviewed.

Anbieter: Dodax
Stand: 28.01.2020
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Monitoring portfolio weights by means of the Sh...
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The distribution of asset returns may lead to structural breaks. These breaks may result in changes of the optimal portfolio weights. For a portfolio investor, the ability of timely detection of any systematic changes in the optimal portfolio weights is of a great interest. In this master thesis work, the use of the Shewhart method, as a method for detecting a sudden parameter change, the implied change in the multivariate portfolio weights and its performance is reviewed.

Anbieter: Dodax AT
Stand: 28.01.2020
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Modern Portfolio Theory: Back to Basics
35,90 € *
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In its very simplistic form, Modern Portfolio Theory assumes that investors are rational, that markets are inherently efficient, and that return can be increased by assuming additional risk. The portfolio optimization process requires a large set of data and multiple calculation steps. On the contrary, Value Investing rejects these assumptions. It emphasizes the psychological and emotional factors that drive the markets and sees that an investor should be compensated for the intelligent effort they're willing to spend managing their investments. Rather than being compensated for risk, an investor must avoid it by employing a margin of safety. In this book, the authors examine a portfolio weighing method using the margin of safety in an attempt to overcome the complexities and drawbacks of a mean-variance optimization model.

Anbieter: Dodax
Stand: 28.01.2020
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